金程問(wèn)答
剛剛看到這個(gè)回答和我自己做的筆記，為什么會(huì)有出入呀？我的筆記有問(wèn)題嗎？這好像是題目摘下來(lái)的
參數(shù)法估計(jì)var不用假設(shè)正態(tài)嗎？我是不是搞混了
三四不理解，第三壓力測(cè)試具有客觀性？
這是結(jié)論嗎？能不能直接這么記，分紅的影響對(duì)itm》atm〉otm
對(duì)于options on futures，書(shū)上說(shuō)"Because it costs nothing to enter into a futures contract, the return on a futures contract in a risk-neutral world must be zero. This means we can treat a futures contract like a stock, paying a continuous dividend yield equal to r. This is because when q = r, t he expected growth rate of the stock is zero."，為什么futures沒(méi)有cost，所以return一定為0呢？
老師，第27題，不是也可以用effective duration來(lái)計(jì)算embedded option bond嗎？為什么c錯(cuò)？
老師第61題這種類型，算標(biāo)的資產(chǎn)的VaR時(shí)，什么時(shí)候需要乘以價(jià)值，為什么都是dollor VaR，57題那個(gè)就不需要乘呢
題目有些是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)矩陣的，課里好像沒(méi)有講這一塊吧
希臘字母的值越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，這里希臘字母的值應(yīng)該是絕對(duì)值吧
這個(gè)題答案算出來(lái)的不是499.375嗎。為啥答案選D
請(qǐng)問(wèn)delta為什么是0.5
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二怎么不對(duì)了，反向壓力測(cè)試出同時(shí)發(fā)生了哪些風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題的Var怎么看出來(lái)是單尾還是雙尾
老師，delta normal方法對(duì)波動(dòng)率有啥要求沒(méi)
老師又冒出來(lái)一個(gè)710 題
程寶問(wèn)答
