老師，這道題我算出來咋等于0.0258呢？求過程。
老師好，能具體說明什么是internal loss data, external loss data 嗎？
請問老師，?？家坏?0題，“the latest innovation”為什么代表前一天收益率的平方？
，有分紅時，在計算D1或D2時，需要考慮分紅率嗎
第十四題，視頻里用的計算d1,在分子的rf后減q,和學(xué)習(xí)資料里這題的答案，直接在n(d1)上乘e^(-qt),這兩種是不是二選一都可以。另，這邊查表是單尾的還是雙尾的。
80題，為什么不選擇2.09%，選最接近的數(shù)值，用ln(19/20),算出來是2.0964%， -0.05算出來是2.0649%， -0.05計算的誤差應(yīng)該是更大的。
所以對于美式看跌期權(quán)，不管分紅與否，只要K大于當前股價，都會提前行權(quán)。因為如果有分紅，當前股價會更低。投資者更會行權(quán)？
這種考選擇題的話，會不會題干出現(xiàn)一種經(jīng)濟周期比較震蕩，然后讓我們選擇一個對應(yīng)的標準差的正態(tài)分布來建模？
第一個單調(diào)性特點和我們傳統(tǒng)的認為高風(fēng)險高回報不一樣了？
波動率如果是越快到期，Vega值越小，換句話說時間越短vega越小，越長，值越大（距離到期日越長越不穩(wěn)定，波動率越大）；這個情景下，是Vega大于0，是正相關(guān)，也是long position；如果Vega小于0，就是負相關(guān)了，也是short position; 如果賣期權(quán)，越快到到期日，越值錢？怎么理解呢
老師，百題的第38題，為什么theta不是風(fēng)險因子呢？
老師好，請問一下，為什么當均值假設(shè)為0時自由度m-1就變成m了？
老師，802題的組合Var值的計算公式?jīng)]看懂，能介紹一下嗎？
圖中藍色的部分什么意思？沒懂
答案少了一個T （The)，另外年度比月度的現(xiàn)值大就是更值錢的意思？
程寶問答
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