這道題怎么解？
老師，粉色框里的Q和k是不同的吧？Q=st-k
老師想問一下，long future的話是沒考慮到gamma的是吧，所以賺的還沒有short option（有gamma）的虧多是嗎
一個是μ-0.5σ平方，一個處以根號下10，不明白，請老師給講講
課件17和18頁的兩個例題，用金融計算器怎么求YTM？ 我求出來的答案和課件里的不一樣，但是找不到為什么錯誤，可以給我講一下求得流程嗎？
老師 這個 0.96814 & 1.03305 是哪蹦出來的呀
再請問老師3.17 這題是有對應公式嗎？這個到底為什么是這個算法呢？
d1、d2分別代表什么？
能否再麻煩老師列一下百分比和價值VaR值的式子，假設圖二例題這樣，謝謝老師
老師請問書上的Z=-0.1667 是怎么找到0.4338這個數(shù)的？Z表最小值不是從0.5開始嗎？
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權重變大，那為什么YTM就下降？
老師這道題為什么不能用二叉樹法算，給了期限和波動率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
老師，所以這道題考的是PPT里“標的為外國貨幣的期權”嗎？您看我這個公式記在這里的是對的嗎？rd是本幣利率，rf是外幣利率
老師，所以這個是屬于恒等式了考試可以直接用了對嗎
老師，n-i就是第前i天的意思嗎？
程寶問答
金程問答
