老師這道題不應(yīng)該用非參數(shù)法來計算嗎？為啥是歷史模擬法
老師tracking error VaR是什么？為啥跟蹤標(biāo)普五百指數(shù)就要用它
老師，這道題我的思路是這樣，先算出三個資產(chǎn)ABC各自的DV01，long頭寸的就是正的DV01，short頭寸的就是負(fù)的DV01，然后相加減得出該投資組合的DV01，然后再乘上一共變動了多少單位的BP，這個思路是正確的嗎？
老師關(guān)于這道題，我這樣理解是正確的嗎？
老師這里的買賣權(quán)平價公式是什么
老師這個式子是標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生任何收益的歐式期權(quán)的公式對嗎
計算d時候為什么不用D等于u分之一？
這里應(yīng)該是一階導(dǎo)數(shù)加上二階等于12.73，加上原來的債券價格78.75。而不是一階導(dǎo)數(shù)是12.73，二階導(dǎo)數(shù)是78.75
對沖rho
bond的全價凈價跟future的期貨價現(xiàn)金價。沒有理解什么時候加什么時候減AI
portfolio的EL，不是應(yīng)該為n*EL嗎？ 那portfolio的EL應(yīng)該是單個的50倍才對??？為啥相等呢？
為什么不能按照我寫的這么算cost呢？
請老師指導(dǎo)
老師好 請問找極端數(shù)據(jù)是要在表格里和下面的數(shù)據(jù)里一起找嗎
請問這兩個有什么區(qū)別？unconditional的0.0098和conditional的0.00995？
程寶問答
金程問答