Theta看跌看漲買入賣出大小是怎樣的？
請(qǐng)問這里的duration estimate的P0是什么呢 這個(gè)公式怎么和老師側(cè)邊寫的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
息票率為平價(jià)利率是 息票率是不是就等于ytm
這題是不是錯(cuò)了 0.9809哪來(lái)的啊
第一個(gè)說法，不是應(yīng)該是這個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)非常依賴石油產(chǎn)品，但是這個(gè)國(guó)家同時(shí)也擁有很大的存量嗎？存量充足怎么影響它的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)？
美式看漲的價(jià)值為6.36為什么不需要考慮那兩塊錢的紅利支付
像39題 我要記住哪些分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的概率 去應(yīng)對(duì)考試
請(qǐng)問C選項(xiàng)為什么錯(cuò)，一直表現(xiàn)差，對(duì)應(yīng)的不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
突然反應(yīng)不過來(lái)了，期貨跟遠(yuǎn)期的定價(jià)公式不是一樣的么？為什么這里的delta不一樣？
21題為什么選C，沒看懂題目和答案？
請(qǐng)問計(jì)算convexity為什么用6%不是7%呢？
老師好，這個(gè)亞式期權(quán)和回溯期權(quán)不都是未來(lái)向前推的 為什么一個(gè)可以一個(gè)不可以？
老師好，幫忙看下這題條件是否齊備，感覺call option求不出來(lái)。
歐式看跌期權(quán)ITM的時(shí)候會(huì)有sitar大于0，按照老師的解釋，對(duì)于看漲期權(quán)也應(yīng)該有sitar>0嗎？
綠色選項(xiàng)是問題
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