這個地方 為什么算完了就不等比了呢？ 既然w。=1-入 那這不是一個常數(shù)項嗎？ 入又不會變 那這個weights 為什么是declining的哦？
你好老師，這里不應(yīng)該是越臨近到期越小嗎，難道要去掉負(fù)號看？
老師，這題沒有說久期相同，選D不對么
36:38,第二段話，另一個挑戰(zhàn)是衍生品是凈額結(jié)算。后面這一段解釋沒有看懂，老師能不能解釋一下？
講義中提到的 從largest 到smallest排列指的是絕對值嗎？ 正常來說 在這種金融題中 負(fù)數(shù)代表損失 正數(shù)代表收益 這5個尾部的worst loss 在負(fù)數(shù)中是不是就要從小到大排列了？？
老師，能解釋一下bcd嗎？
老師，這題不能按我紅筆寫的那樣算嗎？
這里從哪里能看出來這是一個含權(quán)債呢？為什么價格變化還要加上凸性？
不理解這里求倒，請教老師
視頻1小時10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個債券是否有且只有一個D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective D中，我用20BP取代40BP進(jìn)行計算得到的結(jié)果是不一樣的，那是什么原因？根據(jù)定義ECON和ED是對CON和D的估計，那BP變動越大越準(zhǔn)確還是越小越準(zhǔn)確？
如果要構(gòu)造protective put 的話，需要long put option 和long stock那么期初投資組合的價格是-20Δ-p嗎？因為是花錢買。 那么期末投資組合價值是3+18Δ＝22Δ嗎？ 然后奇期末貼現(xiàn)等于期初價格。 老師可否分析一下protective put的計算方法，看我這個對不對？
意思就是如果我們沒有把每期的coupons（除了最后一期的coupon)拿去以YTM一樣的市場利率再投資，那么對于這只債券來說就無法達(dá)到應(yīng)該的到期收益率嗎？所以用每期市場利率算出的債券價格推算YTM也只是理論收益率吧
還是不明白，為什么會有平行和非平行期限結(jié)構(gòu)變動的區(qū)別？
53分15秒這里 為什么零息債券會按半年復(fù)利呢？零息債券不是只有在到期日有一筆現(xiàn)金流嗎？
選項4個區(qū)別分別是什么
程寶問答
金程問答