金程問(wèn)答
老師 請(qǐng)問(wèn)在付息日賣掉的時(shí)候是賣債券的人會(huì)收到coupon 這個(gè)coupon是下家買債券的時(shí)候會(huì)另外支付的ai是嗎
老師這里的損益 后面利率變化和價(jià)差變化為什么只有價(jià)格差異沒有加上利息了
老師好！我理解：coupon越大，其他條件相同時(shí)，前期現(xiàn)金流回流速度較快，MD（久期）就會(huì)越小，DV01也會(huì)越小。圖片分析說(shuō)coupon越大，DV01越大，為啥呢？
老師，我想核對(duì)下，21年的考綱是把外匯市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)刪去考綱了嗎？20年的課是有這塊內(nèi)容的
老師，這道題里ytm和spot rate6%，兩個(gè)條件都沒用上，而且為什么我理解成用三個(gè)債券復(fù)制成第四個(gè)債券（pot rate6%的債券）。是怎么樣從題意中看出是復(fù)制成第三個(gè)？謝謝
這里梁老師講到的 -0.0001和 0.01%可以約掉 是因?yàn)轭}目中給了 applying a one point shift 嗎？如果不是 one point shift 是40 basis point 之類的呢？ 還是說(shuō) 因?yàn)槭荄V01 所以 永遠(yuǎn)是約掉的 我看公式 分母是Delta Y 沒有理解的很明白哦
老師您好，這道題一上來(lái)是不是就可以直接排除1了，因?yàn)閏oupon rate 大于市場(chǎng)利率，因此此時(shí)債券會(huì)溢價(jià)。
對(duì)于plainbond，MacDURATION，什么時(shí)候equal to its maturity。
這兩個(gè)等式的原理是什么？不懂
這里老師是不是講錯(cuò)了，應(yīng)該是mac.D=D*x(1＋y)吧
為什么說(shuō)u算出來(lái)的值小于正態(tài)分布算出來(lái)的值，就是違約的，怎么理解？
紙質(zhì)材料里的p（R）指什么？R是風(fēng)險(xiǎn)吧？
第28題 這道題可以用考慮均值的那種方法去算嗎？如果用考慮的方法去算，那兩個(gè)波動(dòng)率的比例是多少??？
20題0.23次方為何
為什么選A?
程寶問(wèn)答
