老師，英文的問題。The 1-year forward rate two years from today is too low.這里的“from today”是個啥，三個利率里的話結(jié)尾都是“from today”，但是明顯from的日期不一樣呀，這個是什么意思？
這個長期一份期貨的頭寸為什么是1000000
老師，這道題目能麻煩解答一下么
那如果第二年的是等于surplus = premium - prob(B1^c)*P(B2)*par嗎？ B1^c = not die in year =1 - death rate in year 1 B2 = die in year 2 premium 每年需要對1＋r折算嗎？
為什么不選A？解析沒有說明，講解說若波動率波動，則哪種方法都不合適。 但題庫還有這題： When using the Monte Carlo approach to estimate the value of mortgage-backed securities(MBSs) the model should:? A use one consistent volatility measure for all interest rate paths. B use a short/long yield volatility approach. C use annual interest rates over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths used to determine the theoretical value. 正確答案B 您的答案B 這不是用多個波動率估計(jì)嗎
這是一個范圍啊，利率小于等于0不是都可能嗎？題目并沒有問最小值對應(yīng)的利率是多少啊
老師，期權(quán)的保證金計(jì)算會考嗎 在考綱里嗎？基礎(chǔ)班沒講
d選項(xiàng)是說供大于求嗎?！癳xcess demand”
DV01和它的相關(guān)公式都是什么啊 課上沒講過?。?
為什么是空頭呀
兼并套利，a公司以高于市場價(jià)格收購b公司，為什么b公司股價(jià)會上漲且不會高于收購價(jià)
老師，這里有一點(diǎn)不明確，為什么這里的payoff是一年的，而不是1.25年的？為什么不按照1.25年來折現(xiàn)？
定向經(jīng)紀(jì)應(yīng)該也不是違法的吧？
這里金融計(jì)算器的攤銷功能是怎么使用的？整個流程是什么？ 現(xiàn)金流的相關(guān)信息（比如PMT這些）是怎么輸入進(jìn)去的？ 還有這里的p1為什么和p2一樣都是10??12這樣怎么體現(xiàn)整個階段的現(xiàn)金流？
久期 和coupon maturity yield 關(guān)系如何理解
程寶問答
金程問答