老師這道題是現(xiàn)金流折現(xiàn)之和嗎 6步都要寫出來并折現(xiàn)嗎？還有沒有更簡潔的方法算出答案呀??
這道題沒懂 能詳細的講解一下嗎
老師，這個題的c選項，up and in put 我想問以下，就是向上敲入之后，是處于out of the money 的狀態(tài)，要有價值就必須小于執(zhí)行價格100，那就必須小于障礙價格110，這個時候是不會失效的對吧，只要剛開始大于110，就像一個開關(guān)開了之后就不用管執(zhí)行價格的大小了吧
leg在這到底啥意思 vanilla呢
可是老師 算出的結(jié)果不是正數(shù)嗎 那應(yīng)該是long方buy吧？
這道題B和C的區(qū)別在于B多賺一個期權(quán)費，而且可以避免資產(chǎn)下跌持續(xù)帶來的損失，因為利率在上漲
還是不是很明白，為什么算PRN，然后還要減去才能乘以違約率？
premium是指的期權(quán)費嗎
The 6-month forward rate on an investment that matures in 1.5 years，這題干的意思不是求F1.5,2么？怎么是F1,1.5呢？
老師，這道題為什么是N=6，不是N=7，在2011.2.3還剩6期coupon，但在2011.1.1不應(yīng)該是還剩7期coupon嗎？
這里的現(xiàn)金流怎么貼現(xiàn)求和的 有沒有具體一點的過程
老師 我理解波動率對所有期權(quán)的影響都是正向的 但是為什么是相等呢
Strap Spread和Strip Spread是什么？
老師，為什么不用總收益除以總本金呢？而要用加權(quán)平均收益率
F = Se(r - q)t 這個公式是在哪里講的
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