金程問(wèn)答
老師，這里期貨價(jià)格為何是910而不是900
這里說(shuō)的按季付息，為什么還是直接6%-5%.這里年化利率不需要轉(zhuǎn)換成按季付息的利率嗎
最低資本要求是regular capital還是economic capital呢
套利策略不是低買(mǎi)高賣(mài)嗎？
老師，這個(gè)正負(fù)號(hào)表示的是什么意思？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我有點(diǎn)忘記了
call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢
這里的fv為啥是0啊
老師，這個(gè)講的有問(wèn)題吧，如果duration=-4.36，那DV01應(yīng)該是前面還要乘一個(gè)負(fù)號(hào)才對(duì)啊，這不才表示的是利率上升我賺錢(qián)，算出來(lái)的DV01也應(yīng)該是正的87200吧，同理后面的都沒(méi)乘負(fù)號(hào)，我不理解老師是怎么算出來(lái)的
老師，這道題怎么不是用下面圖一的公式來(lái)做呢？書(shū)本上關(guān)于forward的value的公式就是圖一上的啊。這題的做法反而和FRA遠(yuǎn)期利率協(xié)議一模一樣 了…
為什么這題不需要對(duì)1080算紅利
什么叫凸性調(diào)整啊，調(diào)整目的是啥啊，我怎么完全沒(méi)看過(guò)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
精 老師，為什么執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)費(fèi)越高呢？我們說(shuō)的期權(quán)貴指的是期權(quán)價(jià)格和期權(quán)費(fèi)嗎？
精 D選項(xiàng)也是低買(mǎi)高賣(mài)，不選D的原因是不是因?yàn)椴环腺I(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式？
可以具體解釋一下exercise price和strike price嗎
為什么adjust to convexity 的時(shí)候×4×4.25而不是1×1.25?
程寶問(wèn)答
