in the money put 是指快到期股票下跌獲利？但是臨近到期股價(jià)也可能發(fā)生巨大浮動(dòng)啊，就不一定是in the money了，不是嗎
這些組合在一起怎么理解
老師，這道題怎么看哇
為什么沒加括號(hào)，不是應(yīng)該S-D-X的結(jié)果折現(xiàn)嗎
請(qǐng)問79可以直接用1.3嗎，不用去倒數(shù)嗎
分母除以100得到的是一單位面值的exposure，那這個(gè)式子得到的結(jié)果應(yīng)該是一單位面值的啊，題目問的face value是一百面值的，求出一面值后不是應(yīng)該要乘以一百才是一百面值的exposure嗎
請(qǐng)問這兩題怎么理解？
為什么這個(gè)的價(jià)格不是這樣算的呢？
請(qǐng)問老師，這句話怎么理解，謝謝
老師老師 能麻煩看下這道套利的題目嗎 他說兩年期的spot rate是 8.167% 但債券給出的兩年期即期利率是8% 因?yàn)閭睦市∮趯?shí)際的 所以債券價(jià)格高了 在以往的套利題目里都是誰(shuí)高就把誰(shuí)賣了 但是他這個(gè)債券的套利操作有點(diǎn)看不太懂 為什么要買入一個(gè)2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
老師你好 想問下不用描藍(lán)的公式來求 是不是因?yàn)?40這個(gè)股價(jià)是當(dāng)前時(shí)刻的并不是五年后的價(jià)格？
老師，這道題的C是put，股票價(jià)格上漲對(duì)put是壞消息吧？上漲生效后put會(huì)虧錢啊。為什么說對(duì)期權(quán)是正向影響呢？這里判斷的好處到底是以股票價(jià)格上漲對(duì)call和put的影響為標(biāo)準(zhǔn)，還是以期權(quán)是否生效為標(biāo)準(zhǔn)呢？是不是只要是生效對(duì)期權(quán)就是好消息，不生效就是壞消息呢？
老師，為什么算賺的費(fèi)用時(shí)就要用55%-2%的管理費(fèi)，難道55%里包含了管理費(fèi)？是怎么樣的邏輯？謝謝
老師，希臘字母中，theta在一天-多天轉(zhuǎn)換中是不適用平方根法則的嗎？哪些適用，哪些不適用？
老師 課本很不友好 我不知道Xa & Xb 怎么就突然等于這兩個(gè)數(shù)了 請(qǐng)老師告知 謝謝
程寶問答
金程問答