老師，44題forward price和forward contract price有什么區(qū)別?1050-1000是9月末才有價值，也就是合約到期日才有價值吧？這里為什么不考慮0-9月末之間forward本身的價值變動呢，比如F=s（1＋R）t次方？
老師，39題中的S怎么理解，本幣外幣怎么記憶？
老師，23題可以麻煩講解下嗎？鎖定借款利率和借入一筆錢是一個概念嗎？老師簽訂FRA協(xié)議的目的是為了鎖定利率還是以鎖定的利率來借一筆錢？
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？ 本來我以為這三個率永遠(yuǎn)滿足f>s>y（三個絕對值）的關(guān)系，是不是我弄錯了？
請問老師，習(xí)題集513題為什么不是選c？
請問老師，習(xí)題集487題期貨價格為什么不能用(5.05+0.45)×e∧0.04?
這個0.7415不應(yīng)該是K值么，不是約定價格么
每次問能跟上不，我都有點(diǎn)暈，關(guān)于期貨的對沖策略，考試占比多少啊，真有點(diǎn)難。
請問老師，習(xí)題集419題怎么做？
老師好，我想不明白，為什么期貨合約價值下降了，空頭方盈利呢？
老師好，基礎(chǔ)課講義Forward and Future 10-82頁 Exercise 1為什么能確定投資者是Short呢？
92-day and 274-day interest rate is 8%是指從現(xiàn)在到將來第92天和到274天的interest rate都是8%嘛？這道題解析我也沒太看懂，為什么不用算就知道是8%呢？
老師，這題的公式通式怎么寫的？第幾節(jié)的內(nèi)容？
所以the buyer of roll就是期初賣資產(chǎn)池的那一方？
為什么C和P可以拿出來
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