老師，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)嗎，還要乘股價嗎，乘股價的不是bond的用久期計算VAR式子了嗎，我有點迷糊
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
老師，請問VaR是如何確定風險點的？ （Identifying key risk factors in a portfolio）
老師你好 根號不是在p-p2嘛？為什么答案里全都有根號
題干里的12428000是不是迷惑數據
high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 請問這個說的是很大的負vega和很大的負theta，對么？
最后一步的p和d代表什么，為什么相加是1呢
harzard rate不是用指數分布來求的嗎？
老師，算出來d1之后怎么得到N（d1）？
老師，power law是屬于SMA方法下的嗎？
正態(tài)分布表能不能給一個，官網給的，谷歌的，你們的三個都不一樣
這道題平均違約概率怎么求啊 答案沒看懂
題目問的不是不相關的嗎？
請問下，在方差的基礎上開根號，為什么EAD,LGD不開根號
這題的題干給的條件不全吧？
程寶問答
金程問答
