老師，這題的a選項(xiàng)和c選項(xiàng)感覺沒讀懂，模模糊糊的。a選項(xiàng)的意思是壓測能更好統(tǒng)計(jì)風(fēng)險比var更常用？c選項(xiàng)是var善于加總損失但缺乏公司整體風(fēng)險計(jì)量，壓測卻適合整體風(fēng)險計(jì)量但不是常用的？具體是啥意思啊
老師 有效久期和凸性不是可以度量含權(quán)債券么？
老師您好！沒有看懂講解里面折現(xiàn)的公式，這個跟講義里面DF有什么區(qū)別？謝謝！
請問Baa到Ba之間是什么級別也不算嗎？
前邊不是theta臨到期最大嗎
老師，long put的delta不應(yīng)該<嗎，short put不應(yīng)該大于0嗎
均值回歸為什么rou小于零，請老師再給講講
正負(fù)號與CALL PUT沒關(guān)系嗎？ long put 不應(yīng)該是負(fù)號嗎？
這道題我想用連續(xù)復(fù)利的方法來做，但是得出的結(jié)果是B，我想問是不能用連續(xù)復(fù)利方法做嗎？
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
所以到底一樣不一樣？如何區(qū)分？
A蒙特卡洛模擬為什么解決不了數(shù)據(jù)缺失
查表是怎么查，比如0.998，我記著橫行是0.9，縱行是0.99是嗎？有沒有標(biāo)準(zhǔn)表的樣子啊？我想看一下
這題的B選項(xiàng)僅僅是因?yàn)榉蔷€性與題目問的線性衍生品不一致，如果題目問的是非線性，B就是對的？
這樣理解對嗎？
程寶問答
金程問答
