按面積來看，90%置信水平下是完全包含了95%的損失呀，為什么不能直接就按95%水平的ES來算就好了呢，還需要糾結(jié)5%的面積。
為什么老師說買入的theta小于零？從概念上講為什么是這樣？
這題算出來是0.0258然后四舍五入到0.03嗎？
1. 老師可以解釋一下經(jīng)濟(jì)資本金，監(jiān)管資本金，股權(quán)資本都是什么嗎？有時候做題，分不清楚。2. 上課講過非預(yù)期損失是用資本金去覆蓋，具體指什么資本金去覆蓋呢？3. 建模操作風(fēng)險和信用風(fēng)險的資本金，具體指的是什么資本金呢
為什么這道題是用BSM模型？這個模型往往用來解決哪類FRM常見問題？
老師A選項中只要daily是服從正態(tài)分布的話，那么daily的var就可以計算，從而不就可以用平方根法則算出來weekly的var了嗎？這樣看A也不是錯的啊
老師可以總結(jié)一下哪些測試是可以用歷史數(shù)據(jù)的，哪些必須用前瞻性，未來沒發(fā)生過的場景的，情景分析，和var值測算屬于哪種
老師你好，這一題的解釋是先計算頭一至二年，然後再加權(quán)計算五年的違約概率，再減回一至二年而得出二至五年，是這樣的意思嗎？
老師好，題目中不是說near-term maturities臨近到期嗎？為什么還會說theta大呢？
可以詳細(xì)介紹一下absolute VAR, tracking error VAR有什么區(qū)別嗎
不會計算求導(dǎo)，這題能做嗎？
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP deltay的具體數(shù)值是前面的負(fù)號到底要不要考慮？假設(shè)我分析不出賣期權(quán)擔(dān)心的是價格上升。單純靠公式去推理 怎么退出這個D答案
這題解題過程沒講
老師這道題乘以標(biāo)的資產(chǎn)價格2200后，為什么還要乘以contract value 10呢？
標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升或下降為什么德爾塔也跟著上升下降？
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