老師好，95%和99%的置信水平分別是 1.65 2.33，那90%的置信水平是什么？
callable對long方來說var不是也小？這個(gè)問題區(qū)有個(gè)問題是這樣問的。
B選項(xiàng)VAR（10%）的圖不應(yīng)該這么畫嗎？對比VAR（95%）
股價(jià)在strike price附近波動(dòng)只是減少對沖需要的手續(xù)費(fèi)了，然而題目問的是盈利最多，股價(jià)和執(zhí)行價(jià)一樣怎么能盈利？？？
老師，是不是蒙特卡洛、歷史模擬、Δ-gamma都適用于負(fù)責(zé)的二階估計(jì)？
精 請問老師，?？家坏?題怎么做？hazard rate是在哪個(gè)章節(jié)？
如果債券是折價(jià)發(fā)行的，那YTM就大于coupon rate，而YTM就可能大于當(dāng)期的spot rate啊。這道題沒有考慮債券發(fā)行價(jià)格的問題啊。答案有誤吧？
實(shí)際資產(chǎn)的收益分布可能并不是正態(tài)分布，蒙特卡洛使用了正態(tài)分布，不就是缺點(diǎn)嗎？
老師您好，買賣方向我可以理解，但是我有一點(diǎn)不明白，昨天已經(jīng)將delta對沖為0了，那么原頭寸的delta是0呀，今天再出現(xiàn)0.54的delta，那要對沖至0，不是sell 54份嗎，麻煩老師解惑，謝謝
老師 這個(gè)10%從哪得出的？
theta是衡量的一年期的option由于時(shí)間變化引起的價(jià)格變動(dòng)嗎
這道題有對應(yīng)講義嗎
老師好，請問上面8.468% 那個(gè)算式計(jì)算器怎么按？
Which type of option experiences accelerating time decay as expiration approaches in an unchanged market? 當(dāng)臨近到期時(shí)，剩余價(jià)值在ATM時(shí)變化最大
老師，為什么題干里寫greater，反而是問誤差更多的情況呢？greater是正向的單詞，反而形容誤差多么，誤差越多越不好呀
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