老師，這個(gè)講的有問題吧，如果duration=-4.36，那DV01應(yīng)該是前面還要乘一個(gè)負(fù)號(hào)才對(duì)啊，這不才表示的是利率上升我賺錢，算出來的DV01也應(yīng)該是正的87200吧，同理后面的都沒乘負(fù)號(hào)，我不理解老師是怎么算出來的
老師，這道題怎么不是用下面圖一的公式來做呢？書本上關(guān)于forward的value的公式就是圖一上的啊。這題的做法反而和FRA遠(yuǎn)期利率協(xié)議一模一樣 了…
為什么這題不需要對(duì)1080算紅利
什么叫凸性調(diào)整啊，調(diào)整目的是啥啊，我怎么完全沒看過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
可以具體解釋一下exercise price和strike price嗎
老師，所以修正久期公式中的P指P0，債券初始價(jià)格對(duì)嗎
為什么adjust to convexity 的時(shí)候×4×4.25而不是1×1.25?
賺錢了為什么要減去？不應(yīng)該加上賺到的減去虧的嗎？
因?yàn)橄麓蝐oupon payment date是150天之后，從現(xiàn)在到30天以后交割的這段期間沒有coupon payment，那么，為什么還要把cost-of-carry算進(jìn)來？題目中delivery在下次coupon payment之前，所以是不是不需要考慮債券持有期的收益了？
講解中的P1=1，P2=1是什么意思
這個(gè)題什么意思??？算英國(guó)市場(chǎng)那一部分為什么要這樣算 可以詳細(xì)解釋一下嗎 好迷啊這題
那stop loss order會(huì)不會(huì)也是可能永遠(yuǎn)不會(huì)執(zhí)行
老師能解釋一下c選項(xiàng)嗎
老師可以問一下這一題B選項(xiàng)為什么不對(duì)嗎
請(qǐng)問offsetting是什么意思
程寶問答
金程問答