金程問(wèn)答
正負(fù)號(hào)與CALL PUT沒(méi)關(guān)系嗎？ long put 不應(yīng)該是負(fù)號(hào)嗎？
這道題另外一種解法，我用d1的公式算出為0.257 ，查表N(d1)是略大于0.5987,和答案差距有些大是什么回事呢
老師，請(qǐng)問(wèn)VaR是如何確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的？ （Identifying key risk factors in a portfolio）
這道題我想用連續(xù)復(fù)利的方法來(lái)做，但是得出的結(jié)果是B，我想問(wèn)是不能用連續(xù)復(fù)利方法做嗎？
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問(wèn)題。
A蒙特卡洛模擬為什么解決不了數(shù)據(jù)缺失
查表是怎么查，比如0.998，我記著橫行是0.9，縱行是0.99是嗎？有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)表的樣子啊？我想看一下
這題的B選項(xiàng)僅僅是因?yàn)榉蔷€性與題目問(wèn)的線性衍生品不一致，如果題目問(wèn)的是非線性，B就是對(duì)的？
這樣理解對(duì)嗎？
ABC都有可能出現(xiàn) 不應(yīng)該都對(duì)嗎？ 題目D選項(xiàng)不應(yīng)該是 all of the above 嗎
這個(gè)公式和課件里的不太一樣，能詳細(xì)解釋一下嗎
為什么能夠降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？首先這個(gè)題目中好像沒(méi)有明確說(shuō)明這就是CDS之類的產(chǎn)品，不一定是為了債券違約而購(gòu)買的保險(xiǎn)，其次就算是CDS，那也得是債券違約了之后的賠付，而不是債券價(jià)格下降就給賠付，如果價(jià)格一直下降但人家也沒(méi)有違約的話，這個(gè)保險(xiǎn)不就起不到作用了嗎？那怎么會(huì)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？
對(duì)于看漲期權(quán)，如果我預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)跌，想要提前拿貨套現(xiàn)，為什么不會(huì)提前行權(quán)呢
老師，這道題算式再展開(kāi)講一下吧。
這里的參數(shù)k是什么意義，以及這題用計(jì)算機(jī)步驟可以說(shuō)一下嗎
程寶問(wèn)答
