請問C選項怎么理解
稍微有點不理解，var代表的是在此置信水平下?lián)p失的最大可能性，為什么不選最后一個數(shù)？謝謝
老師您好，本題which is trading at a yield of 8.375%這個條件是reinvestment interest嗎？不需要用嗎？
老師，本題題干提到了關(guān)于半年期付coupon的要求，和futures的到期時間是九月一日，那跟上一個coupon date差了3個月，是否求CTD時，需要對conversion factor做相應(yīng)時間上的調(diào)整？
老師您好，考試的時候不能查表怎么辦呢？
老師 這道題站在發(fā)行者的角度 Va R值就增加了吧 這道題題目中并沒有指明是站在那一方來衡量呀 為什么不能選增加
老師，為什么風(fēng)險矩陣就是涉及到sigema和均值？是怎么聯(lián)想到的呢
為什么從20%可以得到d=1.2，u=0.8？
凸性不是等于Δp/p除以Δy2嗎，為什么不能用（100.1740-100）/100/（0.11%）2
請問，這里說的是THETA值么，T值不是一直都是負數(shù)么，且臨近到期T值越來越小（絕對值）
老師，long put的delta不應(yīng)該<嗎，short put不應(yīng)該大于0嗎
老師 為什么凸性不是？凸性分為正和負，且含權(quán)債券的凸性為負
請問老師，C選項，VaR值應(yīng)該不是把確切場景轉(zhuǎn)化成估計損失吧，應(yīng)該和場景無關(guān)吧，和場景有關(guān)的應(yīng)該是stress test吧
均值回歸為什么rou小于零，請老師再給講講
老師，請問一下C為什么不對？在declare的時候，股價不會上漲嗎？
程寶問答
金程問答