實(shí)際資產(chǎn)的收益分布可能并不是正態(tài)分布，蒙特卡洛使用了正態(tài)分布，不就是缺點(diǎn)嗎？
為什么期權(quán)at the money時(shí)，期權(quán)的delta值為0.5？
老師您好，買賣方向我可以理解，但是我有一點(diǎn)不明白，昨天已經(jīng)將delta對(duì)沖為0了，那么原頭寸的delta是0呀，今天再出現(xiàn)0.54的delta，那要對(duì)沖至0，不是sell 54份嗎，麻煩老師解惑，謝謝
老師 這個(gè)10%從哪得出的？
theta是衡量的一年期的option由于時(shí)間變化引起的價(jià)格變動(dòng)嗎
這道題有對(duì)應(yīng)講義嗎
老師好，請(qǐng)問上面8.468% 那個(gè)算式計(jì)算器怎么按？
Which type of option experiences accelerating time decay as expiration approaches in an unchanged market? 當(dāng)臨近到期時(shí)，剩余價(jià)值在ATM時(shí)變化最大
老師，為什么題干里寫greater，反而是問誤差更多的情況呢？greater是正向的單詞，反而形容誤差多么，誤差越多越不好呀
老師，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)嗎，還要乘股價(jià)嗎，乘股價(jià)的不是bond的用久期計(jì)算VAR式子了嗎，我有點(diǎn)迷糊
這老師為什么口誤這么多？一句話，這里錯(cuò)了那里不對(duì)，很影響聽課體驗(yàn)
老師你好 根號(hào)不是在p-p2嘛？為什么答案里全都有根號(hào)
題干里的12428000是不是迷惑數(shù)據(jù)
high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 請(qǐng)問這個(gè)說的是很大的負(fù)vega和很大的負(fù)theta，對(duì)么？
最后一步的p和d代表什么，為什么相加是1呢
程寶問答
金程問答