為什么forward value=S-K的現(xiàn)值?
怎么看出來0.73是沒對沖的
在上課的時候,老師有提到過,對沖就是反向操作就行了,我對這句話有些疑問
請問這里的accured interest也是coupon中的一部分嗎?
這道題c為什么不是loss?而是profit呢?52到54不是虧了2么,本身可以用52的價格去買,現(xiàn)在得用54的價格去買了
老師,這道題麻煩請看一下
這道題請講解一下,尤其是c和d
58min13s這里為什么簽訂的時候是k,到T時刻價格還是k鴨
這道題怎么算的呀
遠(yuǎn)期合約最開始的價值是0嗎
-C+S為什么是復(fù)制一個shortput呢,不是還有一個無風(fēng)險投資的現(xiàn)值嗎
老師,606我不是很懂
請問這個地方兩年期的債券為什么第一年折現(xiàn)要用一年期債券算出來的利率,他們不應(yīng)該是兩個不同的債券嗎
covercall為什么是-C+S而不是C+S?covercall和protectiveput在圖形上不都是兩條線的數(shù)值相加嗎?
問題補充
程寶問答