這里既然是flatting結(jié)構(gòu)，為何牛熊出現(xiàn)長短期變動不一樣，曲線到底是凸性還是水平線？
一年期的Tbond，為什么maturity會出現(xiàn)比1年長？？？
這個(gè)畫圖如何畫
bd怎么看 題目問的不是標(biāo)準(zhǔn)法嘛 跟高級計(jì)量法有什么關(guān)系
對于美式期權(quán)，BSM 公式是不適用的，根據(jù)call option 的lower bounds, 美式期權(quán)的下限也是視紅利情況而定的，那怎么就能說明在所有情況下，期權(quán)都是下降的呢？
B好奇怪， 政府都要提高國內(nèi)老百姓的各種生活福利了，如果它違約了，主權(quán)債務(wù)違約，它的吸引外資能力肯定就崩了，這是就打算向朝鮮一樣與世隔絕了么？
計(jì)算收益率為什么不能用ln 48除以50
AB選項(xiàng)和upward sloping， downward sloping 有什么區(qū)別和聯(lián)系呢，我還是沒分清
深度實(shí)值看漲期權(quán)的Δ=1是哪里的知識點(diǎn)？為什么對沖比率是1呢
今天的收益率已知，那么算協(xié)方差和波動率的時(shí)候都用今天的收益率，是這樣么。收益率用最近的
老師，我還是不明白c和d，題目中問的是最高的ytm，但是老師講解的10年期更劃算，這跟ytm的高低有啥關(guān)系呢
老師這個(gè)題為啥2是錯(cuò)誤的啊，本息剝離債券不就是流動性較好嗎？
這道題目求出f是8.47為什么最后答案直接選了價(jià)值為C10？
請老師幫助詳細(xì)解答第41題。詳細(xì)。
為什么不能選b
程寶問答
金程問答
