A選項(xiàng)的loss frequency approach 是什么？如何應(yīng)用
書本上不是提到假設(shè)前提不能提前行權(quán)嗎
為啥in-the-money和out-of-the-money時(shí)，gamma趨近于0呢？
老師，本題A和C選項(xiàng)unconditional的肥尾大小是相較于conditional來說的是嗎
老師這道題的FV為什么等于1000啊？
外幣和本幣怎么看呢
老師 突然想到 入是有decay factor和hazard rate兩個(gè)意思嗎
你好，能把計(jì)算器按的流程寫一下嗎，我自已算出來的跟老師的都不一樣，F(xiàn)V是設(shè)置為100？
精 老師，您好，這里的written naked option 的保證金計(jì)算沒太看明白，請(qǐng)老師講解一下吧，謝謝
為什么支付完利息，價(jià)格會(huì)下跌
請(qǐng)問這個(gè)題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)使用的利差為什么是0~0.5年的利差 這個(gè)0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因?yàn)榇藭r(shí)我們是站在6個(gè)月期末，所以這個(gè)0.7%就是真實(shí)的0~0.5年的利率，對(duì)吧
options on currency 的公式是啥啊，幫忙寫一下
這兩個(gè)公式是不是都需要記下來，因?yàn)楦杏X第二個(gè)通過凸性來推導(dǎo)的有點(diǎn)復(fù)雜
100.55計(jì)算為什么采用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)，為什么不是從同教材一致從1.4%開始？
為什么就“理應(yīng)”小了呢？麻煩老師再解釋一下吧
程寶問答
金程問答