老師，第二個選項(xiàng)為什么不對？
為什么波動率是非預(yù)期損失呢？
本題中size of a position怎么理解？價格？頭寸？
這一題計算ES的時候，是37.5而不是38，是因?yàn)閡niform distribution是連續(xù)分布嗎？
請問為什么和6%聯(lián)系起來,6%從哪來的
前一天的收益率不應(yīng)該是用前一天價格除以今天價格減一嗎？為什么是今天價格除以前一天價格減一??？
delta normal的公式和協(xié)方差矩陣有關(guān)系嘛
D可以再講一下嗎？
老師您好，題干中的這句話“Suppose the 10-year spot rate has increased by 10 basis points and this shock decreases linearly to zero for the 20-year spot rate.”為什么10年期的即期利率上升會導(dǎo)致20年期的的即期利率變?yōu)?呢？
求股票var值那個共識怎么沒見過 。var等于均值?Z *波動率？
為什么不能先根據(jù)相關(guān)系數(shù)算出組合的sigma，再乘以組合的價格呢
老師，convexity=dollar convexity×債券價格嗎？
這道題是可以用兩種計算方法么？一種直接用dv01的公式計算，另一種用變化1bp來計算
老師，組合的delta gamma不是都是用權(quán)重計算嗎，這里怎么是直接乘于份額
請問利率這里會有對應(yīng)的影響嗎？
程寶問答
金程問答
