這個題不是求var值嗎？PD*LGD*EAD？？
theta 一般來說long時theta小于0，short大于0，是不是這樣
老師的解答太復(fù)雜，可否這樣理解，息票率3%，再投資收益率是4%，持有期收益率在3-4%之間，剛好答案有唯一性
請問這題的80%，90%都是干擾項嗎？如果題目沒有說均值，就可以默認為0嗎？
1.5是怎么得出來的，3%是不是沒有用
請問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
C為什么不對
a選項 就說了一個spot是falt 就說ytm，其他因素呢？ spot確定了就能確定ytm的話，期限、coupon都不考慮？？一個coupon 每年20%的債券和 一個coupon 0.2%的，在同種flat spot structure下，ytm都是spot的平均？
老師，deltanormal是局部定價法，不是參數(shù)法吧？ 參數(shù)法是EWMA和GARCH，用來估計波動率的
這道題，用effective convexity算出來（17.3920-17.380）/ 0.0001 = 120，這題的解析和老師講的用的是什么方法？？
為什么視頻講解中的F0.5-1會要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時期的利率嗎？
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯了
老師好，請問0.6667和0.3333是怎么來的，需要背下來嗎？以及2年左側(cè)是平行移動，2年右側(cè)線性遞減，對于其他題目也適用嗎
consol？？這個有講過嗎 需要記嗎
這里既然是flatting結(jié)構(gòu)，為何牛熊出現(xiàn)長短期變動不一樣，曲線到底是凸性還是水平線？
程寶問答
金程問答
