有紅利的歐式put講義里是用K的現(xiàn)值，老師寫的沒有現(xiàn)值，用哪個(gè)？另外美式?jīng)]有紅利put的價(jià)格下限講義上用的K，而cally用的是K的現(xiàn)值，為啥不同？
請問這里的S0是什么意思呢？還有p+S0>=PV(K)是怎么得出來的呢？EC同樣的公式也不懂怎么推導(dǎo)出來的，謝謝
到期了怎么進(jìn)行期貨的賣出呢
為什么correlation positive 則 systematic risk就是positive？則X大于R？
老師，遠(yuǎn)期價(jià)格和期權(quán)費(fèi)如何定的呢，它們兩有具體的比大小嗎？
老師，這題不明白
585題問什么凈收益無上限，option價(jià)格不都是有上下限的嗎
FV應(yīng)該等于PV*收益率，而這里，括號里面明明已經(jīng)乘以了本金L，表示期貨FRA折現(xiàn)后的收益。為什么會這樣呢
615題請說一下
589題，不太理解這類題，而且題目很多信息，不知道用哪個(gè)數(shù)據(jù)
54分28的這個(gè)題，最后舉出的止損指令是不是錯(cuò)了？
為什么老師的答案當(dāng)中會出現(xiàn)0減去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf嗎，并沒有出現(xiàn)0減去一個(gè)數(shù)呀？
老師，471題能否解釋下為什么，答案直接是5.5%減去1.5%
請老師解釋一下425題，看不太懂解析
以該題為例，用計(jì)算器算出2005.1.1的債券價(jià)格為Dirty Price,再以得出的DP*利率，得出2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的DP。再減去1.1至4.1的AI得到clean price。另一種解法，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的clean price。 想問老師，用計(jì)算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
程寶問答
金程問答
