33題，倉儲成本0.002為什么不是向后貼現(xiàn)而是向前呀，他不是一開始就有嗎
老師好，百題第60題，這里的swap rate為3.84，視頻老師說是“收”固定支浮動，請問swap在現(xiàn)實中的報價上有沒有規(guī)定說這個swap rate是支出的還是收入的呢？還是說只是注明了fixed rate和floating rate分別是什么，你想支出哪個收入哪個都隨你？（不然我不知道如何判斷該題的3.84到底是支出還是收入）
老師這個公式?jīng)]看懂，可以詳細解釋一下嗎，是怎么推得的？謝謝您
按前期來算，不應(yīng)該是10+1=11期嗎，看下一題就是按6+1=7算的啊
原版書里這個套利的過程能詳細講一下么
老師，32分鐘的那個例題。根據(jù)N=12, PMT=58000, FV=0, I/Y=0.9,然后摁計算器求PV是-620971.8675與答案不一樣呢
老師為什么在一份合約臨近到期時，交割證券報價不確定呢，short方不是在現(xiàn)貨市場交易的嗎？
老師，截圖里面的計算，我怎么按計算器都是9630970，和老師的結(jié)果9631182有差異，麻煩老師確認一下，老師的結(jié)果是對的嗎，我好知道是否我按計算器出了什么差錯，謝謝。
老師好，關(guān)于基差風(fēng)險的知識點，如圖這個坐標圖中的縱坐標表示的是價格嗎？為何這里好像默認了S會在F之上？
老師好，此處畫框的日期，視頻老師說這是到期日為這天的期貨價格，請問這里是不是老師口誤了呢？這日期應(yīng)該就是表示這天的期貨價格(到期日相同)吧？因為我看講義上正向市場, 反向市場以及基差風(fēng)險的曲線圖上的點都是表示對應(yīng)當前時間的期貨價格噢
老師好，關(guān)于遠期合約不能平倉的問題還是有點疑問，能否這么理解：之所以不能平倉，是因為遠期合約屬于OTC市場，OTC市場大部分都是定制化產(chǎn)品，所以很難保證臨近期末時找到一個剛好符合條件的遠期合約進行平倉。
老師好，Ｃｃｐ這部分為什么違約就直接強制平倉了？初始保證金的作用還沒有發(fā)揮呢
請問一下這個題里面，在計算固定利率和浮動利率的時候公式分別是什么，為什么這里公式里會用到e呢
為什么S0—PV（k)是遠期合約價值呢
老師您好，這題怎么理解？
程寶問答
金程問答