為什么美元的r是1.042而不是1.045，同理歐元的r是1.03而不是1.025？
老師，這個(gè)概念有沖突，老師您的解釋跟講義的解釋完全不一樣。講義的解釋：future contango是期貨價(jià)格隨maturity臨近而上升，也就是遠(yuǎn)期期貨價(jià)格高于近期期貨價(jià)格，都是future price，只不過maturity不同；老師的解釋：future price 大于 spot price 即為contango，是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的比較。那么假設(shè)，一個(gè)商品的期貨價(jià)格一直低于現(xiàn)貨價(jià)格，因?yàn)閏onverage原則，隨著maturity的臨近，future price會逐漸升高至spot price，但一直低于spot price，這是升水還是貼水呢？我認(rèn)為應(yīng)該采取講義的解釋，這在后面會涉及到future的 rolling return的計(jì)算。
關(guān)于FX swap，老師講的例子跟講義上的定義感覺不是一回事，哪個(gè)對？
這是怎么代的
請問這個(gè)式子怎么用計(jì)算器求t呢
44題，期初余額減去pmt的做法，和協(xié)會出的題做法不一樣啊，以哪個(gè)為準(zhǔn)
這道題里為什么最后折現(xiàn)用的是無風(fēng)險(xiǎn)利率？怎么分辨用什么來折現(xiàn)？我現(xiàn)在看下來一般題目里說all maturity的就是用來折現(xiàn)的，可以這樣看嗎？
這個(gè)libor如何轉(zhuǎn)化為浮動利率 需要掌握嗎
D，這個(gè)選項(xiàng)結(jié)論和原因之間有何關(guān)系嗎，能否解釋下，為何期貨每天結(jié)算且在T+0.25年交割會讓其利率更高？
押題第34道題，歐元利率比美元高，根據(jù)利率平價(jià)，應(yīng)該是歐元升值，可1.26USD/EUR變成1.19是歐元貶值了呀，為什么呢？
老師可以簡單介紹下大宗商品swap嗎？比如它的underlying什么的？謝謝
老師，請問這個(gè)60題，怎么理解其中USD是外幣，RUB為本幣呢？從Srub/usd當(dāng)中辨別么？
在這里老師說T是歐洲美元期貨的期限那就是說3個(gè)月的么？永遠(yuǎn)是3個(gè)月的么？
這里的int可以看作是種難余成本嗎？
78題b選項(xiàng)怎么具體分析啊
程寶問答
金程問答