金程問(wèn)答
老師好， QBP是指結(jié)算日當(dāng)天可選擇購(gòu)買的債券價(jià)格，QFP是指期貨合約在結(jié)算日獲取的收益嗎？ 從字面上看，老是覺(jué)得他們不在同一時(shí)刻，價(jià)值是不是不能直接相減？ 為什么計(jì)算CTD時(shí)用 QBP-QFP*CF，而不再需要對(duì)QFP進(jìn)行折現(xiàn)呢？
初始價(jià)格減去累計(jì)損失后正好等于 maintenance margin level，也會(huì)接到margin call嗎？
這里的both funds charge 2 plus 2%看計(jì)算過(guò)程應(yīng)該是指兩個(gè)fund加起來(lái)charge 2 plus 2%，但自己看題目的時(shí)候誤以為是兩個(gè)fund都各charge 2 plus 2%，如果是后者這個(gè)意思請(qǐng)問(wèn)題目是怎么表達(dá)的？有相關(guān)題目例子嗎？謝謝
為什么這道題一開(kāi)始的儲(chǔ)存成本要折現(xiàn)？
老師，gap option中當(dāng)payoff是負(fù)值時(shí)可以不行權(quán)吧？如果不行權(quán)，為什么還存在payoff負(fù)值的情況呢？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這張圖里面的兩個(gè)折現(xiàn)因子是怎么來(lái)的，題目直接給的嗎？另外，收到保費(fèi)概率的三個(gè)數(shù)據(jù)怎么算的？謝謝
老師，課件這里應(yīng)該是小于號(hào)吧
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么算？
此題目中如何分辨行權(quán)價(jià)k (42)和put option 的價(jià)格(1.06)
相關(guān)系數(shù)變換后為什么不變呢？
請(qǐng)問(wèn)原版書上標(biāo)紅色的怎么理解？
老師好，想了解一下，現(xiàn)實(shí)中買入股票期貨的人一般是出于何種動(dòng)機(jī)？當(dāng)然我也理解是為了賺錢，但如果是看漲的話，我直接買入股票現(xiàn)貨，等股票漲了后再賣出不一樣也是賺到錢嗎？相比之下，買入股票期貨有什么特別的優(yōu)勢(shì)或者其他值得青睞的地方呢？
老師 請(qǐng)問(wèn)債券和證券有什么區(qū)別嗎
老師 cost of carry 模型是什么 麻煩解釋一下
請(qǐng)問(wèn)為什么ST折現(xiàn)到t時(shí)刻自動(dòng)變成St？股票價(jià)格可能上漲也可能下跌，且上漲/下跌的幅度不一定等于折現(xiàn)率呀？
程寶問(wèn)答
