金程問(wèn)答
老師好，BD兩項(xiàng)不太懂
老師好，此題為百題的第77題，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)解題思路（如圖一）是哪里出了問(wèn)題呢？
這題為什么是賣(mài)呢？
請(qǐng)問(wèn)，這里將2005.1.1的現(xiàn)價(jià)轉(zhuǎn)換到2005.4.1的價(jià)值，為什么不用1140.29*(1 ＋ 8%/4)來(lái)計(jì)算？
這里的利率是不是bond yield?
請(qǐng)問(wèn)老師，?？级?2題為什么是借us dollars?
請(qǐng)問(wèn)460題應(yīng)該怎么做 對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是什么呀
為什么選B
請(qǐng)問(wèn)St和ST怎么比較 老師這么講對(duì)嗎
這個(gè)0.25是不是錯(cuò)了？
老師好，請(qǐng)?jiān)擃}我怎么知道此時(shí)此刻我的賬戶里面剛好就存蓄了$12500 per contract的初始保證金呢？題干也只是表明了要求12500 per contract作為初始保證金呀，這里是題目沒(méi)有給到完整信息嗎？
老師能解釋下dollar roll 和repurchase 的第二個(gè)區(qū)別嗎？沒(méi)聽(tīng)懂
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么期貨合約的期初價(jià)值都是等于0的呢？以債券定價(jià)為例，債券用現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時(shí)刻的方式來(lái)定價(jià)，當(dāng)時(shí)課上老師說(shuō)對(duì)此是這么理解的：“該債券能為投資者創(chuàng)造多少收益就能決定這債券值多少錢(qián)”那么像期貨而言，到了settlement這天實(shí)現(xiàn)了的收益，該收益折到0時(shí)刻后不能代表期貨的價(jià)值嗎？
擔(dān)心價(jià)格下降用賣(mài)出期權(quán)來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)沖的原理是什么
習(xí)題589,590。589用的是current duration 5 year, 而590用 的是expected duration 6.2 year , 4.8 year, 但是bond的price 用的是current price 98.47. 為什么？
程寶問(wèn)答
