金程問(wèn)答
為了對(duì)沖未來(lái)的LIBOR，借款人希望支付固定利率并獲得LIBOR，F(xiàn)RA的LIBOR的損益可抵消未來(lái)的借款成本?！?qǐng)問(wèn)怎么理解，沒(méi)看懂
老師，本題解析中關(guān)于利率下降，導(dǎo)致提前還款增加，那么PO價(jià)值會(huì)上升是為什么呢？提前還本，整體本金額度應(yīng)該減少了，為什么價(jià)值增加了呢？
老師，這題是不是說(shuō)，short有權(quán)利執(zhí)行，對(duì)應(yīng)的long就是義務(wù)方？
課件上講的是一個(gè)區(qū)間，這道題怎么選出答案
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題目告訴我們現(xiàn)金頭寸有什么用？？
請(qǐng)問(wèn)老師，選項(xiàng)A能否理解為parallel shift
這種題問(wèn)的不清不楚啊感覺(jué)，是默認(rèn)美國(guó)的債券是2年嗎？然后前面那個(gè)為什么作為ytm，零息債券的ytm就是大家的ytm嗎？第一次做，以后的題都是這樣的節(jié)奏嗎
這道題目里面1-year forward rate two years from today，1-year forward rate two years from today,2-year forward rate one year from today應(yīng)該怎樣理解？
A用USD換了別人的英鎊，為啥還要支出USD利息？手里是英鎊不應(yīng)該給對(duì)方英鎊利息嗎
麻煩解釋一下這道題的知識(shí)點(diǎn)，謝謝
為什么要折現(xiàn)
quoted不是報(bào)價(jià)嗎 為什么又要理解為折扣率
報(bào)價(jià)只考慮現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和就可以了嗎？那同一只債券的報(bào)價(jià)和未來(lái)每日交易價(jià)從這個(gè)債券誕生開始就不變了吧
A怎么翻譯？ A哪里錯(cuò)了？
老師您好，書上貨幣互換的例題我用方法一，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果跟方法二不一樣，請(qǐng)問(wèn)下，這兩種方法適用有什么不同呢？
程寶問(wèn)答
