convenience yield是有利的噢，所以才是除，在分母。不利的只有storage cost 用S減掉就好了。
可以解釋一下c選項(xiàng)嗎 還有對沖只是為了降低風(fēng)險(xiǎn)嗎 a選項(xiàng)所說的投機(jī)者和套利者不是降低風(fēng)險(xiǎn)的目的吧
為什么是乘以3/12，而不是6/12？ 題目不是問第6個(gè)月嗎？
為什么做short hedge是long basis呢
這道題跟楊老師講的基礎(chǔ)課思路不一樣，用的什么公式啊
這題帶有太重的出題人的主觀性了。A和B都可以對呢
老師 這里forward rate 就是遠(yuǎn)期的執(zhí)行價(jià)格么？還是現(xiàn)在看到的預(yù)期的遠(yuǎn)期匯率。有點(diǎn)暈
為什么是B選項(xiàng)呢 錯(cuò)選D
為什么一定要折現(xiàn)啊
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關(guān)性有關(guān)，正相關(guān)情況下future>forward，題目里沒提到正負(fù)相關(guān)，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說公式什么情況下有用？
老師您好，債券報(bào)價(jià)的模式可以幫忙細(xì)致總結(jié)一下嗎，自己還是昏亂，十分感謝！
這題能猜答案，但是能具體講講邏輯么？
老師，今年會考這樣計(jì)算嗎
這題什么公式，怎么完全沒印象
這里寫的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
程寶問答
金程問答