練習(xí)題的內(nèi)容的知識點，在視頻課程里面都沒有提及，這樣的練習(xí)有什么意義??？？？
題目里說seasoned 5.5%的security，那究竟是按季度付息還是按月付息？ 怎么去判斷呢？
精 第60題還是不明白 說是3個月的zhengshubei 不應(yīng)該是15年3個月？？后面的過程也不理解
這個題最后問的是啥不是PRN嘛，為啥還要考慮提前償付率啊
calendar spread與vertical spread有什么區(qū)別？
為什么interest rate swap最后要交換principal？而且為什么浮動利率是在0.25時刻swap別的時刻為什么不交換了呢？
精 老師你好，這題講的是什么，不是很了解
我有疑問為什么說Dv01負(fù)看成出售債券？雖然我知道DV01為負(fù)代表利率與債券價格為同向關(guān)系
為什么不可以理解成15年未提前償付的概率？
題目說一個投資管理者有一千萬36份的標(biāo)普五百指數(shù)，所以對沖的話要short36份合約
老師第三門課里面沒有太多的講到久期啊，看到相關(guān)題目都很困惑，公式也沒有講全，是不是等第四門課上完以后再回來做題比較好？
為什么portfolio A的價值就是9萬乘以8？沒說9萬是單只的價格?。慷乙矝]說A B C是等權(quán)重的
為什么是三份合約不是一份？可以仔細(xì)講解這部分嗎？
這道題只問的是利益最大化，B為什么錯呢？A/B選項里面的利益都是最大化，且損失都可以預(yù)測
老師好，計算Floating的價值時，為什么只折現(xiàn)下一個付息期日的利息？另外T為什么等于0.25呢？面值100不知道1.25年嗎？
程寶問答
金程問答
