半年的話為什么不是37500*2，選B啊
為了對(duì)沖未來的LIBOR，借款人希望支付固定利率并獲得LIBOR，F(xiàn)RA的LIBOR的損益可抵消未來的借款成本?！?qǐng)問怎么理解，沒看懂
老師，本題解析中關(guān)于利率下降，導(dǎo)致提前還款增加，那么PO價(jià)值會(huì)上升是為什么呢？提前還本，整體本金額度應(yīng)該減少了，為什么價(jià)值增加了呢？
老師，這題是不是說，short有權(quán)利執(zhí)行，對(duì)應(yīng)的long就是義務(wù)方？
這道題是否可以理解用含權(quán)和不含權(quán)債券久期的計(jì)算公式進(jìn)行解釋么？如果可以 如何解釋
這個(gè)barrier是不是沒講過啊
老師，請(qǐng)問這道題目告訴我們現(xiàn)金頭寸有什么用？？
請(qǐng)問老師，選項(xiàng)A能否理解為parallel shift
這種題問的不清不楚啊感覺，是默認(rèn)美國的債券是2年嗎？然后前面那個(gè)為什么作為ytm，零息債券的ytm就是大家的ytm嗎？第一次做，以后的題都是這樣的節(jié)奏嗎
LIBOR是什么?只是應(yīng)用于利率期貨嗎？代表什么意思，為什么在之前期貨定價(jià)那些地方?jīng)]有這個(gè)？
老師，the price of option指的是什么意思來著？ 如何計(jì)算，是在講義哪里講到的
怎么算的
麻煩解釋一下這道題的知識(shí)點(diǎn)，謝謝
為什么要折現(xiàn)
報(bào)價(jià)只考慮現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和就可以了嗎？那同一只債券的報(bào)價(jià)和未來每日交易價(jià)從這個(gè)債券誕生開始就不變了吧
程寶問答
金程問答