這四個答案不都有basis risk嗎？答案怎么把第二項漏掉了？不明白
久期不是應(yīng)該本來就是負的么
老師您好，在之前的課堂中我怎么記得大部分是說forward和futures的價值大多數(shù)是與市場利率成正向關(guān)系的，只有歐洲美元期貨是與市場利率成反向關(guān)系的？ 另外不知道是否可總結(jié)下各種衍生品與市場利率的正反向關(guān)系呢？
老師，這道題out of money 的計算理解不了，此時對方應(yīng)該不行權(quán)呀
麻煩老師解釋一下這道題吧，不太理解題目是什么意思，為啥要這樣算
issuer a fixed note表示支固定 但是上一題說borrow a fixed 也表示支固定 兩者沖突??！
我怎么覺得這個沒講過啊
課件上講的是一個區(qū)間，這道題怎么選出答案
6%-5%是為什么
A用USD換了別人的英鎊，為啥還要支出USD利息？手里是英鎊不應(yīng)該給對方英鎊利息嗎
is realized in the year it occurs.中文解釋不是在發(fā)生的那一年實現(xiàn)。老師解釋是在每一年這。麻煩重新解釋下C選項不正確？
為什么upward sloping yield curve 是長期yield高？
Forward Price vs. Expected Future Spot Price麻煩詳細講解下，沒有聽懂
請問這兩個利率互換的估值方法推導(dǎo)過程看不懂但公式背得住可以嗎？對考試有影響嗎？
請翻譯并解釋這道題謝謝，OAS這個知識點出現(xiàn)在哪里？
程寶問答
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