這個(gè)互換的時(shí)候 3.5%是咋弄出來的啊，代表啥意思啊
為什么short call在市場(chǎng)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，是虧的呀，它不是只有買入的權(quán)利嗎，然后市場(chǎng)上是12，執(zhí)行價(jià)格是10，它以10元買入，賺了呀？
老師，我想請(qǐng)問一下，關(guān)于歐洲美元期貨里面有兩個(gè)公式，一個(gè)是1000000×（1-R×0.25）還有一個(gè)是根據(jù)futures price97，可以得到r=3%，這兩個(gè)有什么關(guān)聯(lián)呢？
另外為什么期權(quán)價(jià)格不能為負(fù)啊，最差情況，權(quán)利方也得付期權(quán)費(fèi)啊
老師，請(qǐng)問該題 如何判斷是short還是long
老師說R2小于R1了，這里的R1是指什么呀，她也沒說?。?！
Gap call的收益，在市價(jià)＜k2時(shí)應(yīng)該是0，為什么老師描粗了k2對(duì)應(yīng)的那段橘色豎線？不應(yīng)該是x軸的黃線嗎
這道題我想確認(rèn)一下，現(xiàn)貨beta是1.1，系統(tǒng)beta是0.75，對(duì)嗎
這道題的beta的含義是什么呀
想問問如果題目要我求1時(shí)刻的價(jià)值，有什么類似于settlement之類的關(guān)鍵詞嗎？還有如果是讓我求1.25年，題目又會(huì)怎么表述呢
這里不是要對(duì)沖浮動(dòng)嗎？應(yīng)該是收浮動(dòng)吧
為什么不是這樣??？
這里分子不是提前償付的金額嗎？為什么還要減去計(jì)劃數(shù)呢？
為什么這個(gè)時(shí)候就是看收入而不是說long方支固定？
這道題用的30/360的convention，具體算2011.01.01到2011.02.03的天數(shù)，為什么是32天而不是33天（30 + 3）？
程寶問答
金程問答