老師好，想問一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)??？是俄國債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國債券違約之后的操作嗎？
c選項(xiàng)麻煩詳細(xì)解釋一下吧
為什么不用 RF 和 rm-rf的值？
這道題為什么不可以將資產(chǎn)和負(fù)債的久期結(jié)合起來看，資產(chǎn)的久期長，負(fù)債的久期短，整體來看，久期是長的，所以利率風(fēng)險(xiǎn)也是大的。
為什麼GDP 和 interest rate 不用減去risk free rate. 公式裡的因素不是這樣寫嗎Rf+ Bx「E(R1)-Rf] +….？
Sharpe, Treynor, Jenson, TE, IR, Sortino的用法，比如比較same beta, 定價(jià)，assess performance
approve不應(yīng)該是董事會(huì)的職責(zé)嗎
兩因素模型不應(yīng)該是GDP和利率的變化量（premium）嗎
RAROC的公式要記不
請(qǐng)問A選項(xiàng)的意思是說給員工更多工資不影響本題的問題，還是說員工不應(yīng)同時(shí)承擔(dān)兩項(xiàng)工作（比如前臺(tái)和后臺(tái)）
請(qǐng)問老師，raroc與rorac區(qū)別是是什么，計(jì)算上是怎么算的，謝謝
老師 為什么說ceo不能同時(shí)做做董事長呢。既然股東與管理層利益有沖突，ceo同時(shí)做董事長不就堅(jiān)固了股東和管理層了嗎
A=0.8GDP+0.1i 是什么公式呀
老師，這個(gè)CAPM forecast指的是excess return嗎？是表述上有什么特別的地方？
為什么cml上組合必有效sml上不必有效
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