為什么公式中的benchmark return，不能直接用題干中給的8%呀？
老師您好，請問stress test和scenerio analysis是一個共同的概念嗎？historical scenerio根據(jù)講義來看，是屬于scenerio analysis的
這題是啥意思，沒看懂
請問volatility是既指方差又指協(xié)方差嗎？這題直接理解為協(xié)方差去做的？如果既指方差又指協(xié)方差，那如何去判斷呢
老師， MPT模型在哪里講到
老師，為什么馬科維茨的理論叫做均值方差模型？此處，我們常用的坐標軸里，x軸是風險，y軸是收益；與均值、方差是什么關(guān)系？
老師，fixed-for-floating swap ，for前面的是支后面是的收 是這樣嗎
老師 active return怎么理解
A為什么錯
A可以解釋一下嗎
Ri不是指無風險利率嗎，為什么直接用5%
C的non directional risk 怎么理解
老師好，請問cml線是包含全部的風險 sml線是只包含系統(tǒng)性風險嗎？ 筆記上記得是cml只包含系統(tǒng)性風險 sml有系統(tǒng)性風險還有可能有非系統(tǒng)性風險 有點混了，麻煩老師講一下，謝謝
什么是Price risk, 為什么maturity limits 不能限制它？
為什么沒給rf還能算SR TR呢，直接用收益率除以波動率或者是貝塔么
程寶問答
金程問答
