所以forward=S-PVK這個記住就行，對嗎，老師
這題不是有外匯風(fēng)險么？
為什么用這個公式
stack and roll 都是默認(rèn)shot position的嗎？ 這題好像沒有交代，而答案是A
D選項的意思是ES(A)+ES(B)≤ES(AB)，還是ES(AB)≤ES(A)+ES(B);沒看懂這個描述
請問Apt公式是什么？？？
計算保證金要求的還有哪些期權(quán)，只考naked put/call option嗎，如果有那他們的計算方法都是什么
請問t distribution什么時候矮峰肥尾？什么時候尖峰肥尾？沒聽明白
請問cyclical是斜方差平穩(wěn)嗎
怎么解釋這里SER計算公式那是n-df了, 不是n-k-1嗎
serial correlation是什么意思
講解視頻呢？
我有點不太理解c OTM CAll 不是現(xiàn)在股價比行權(quán)價低那么管理層不是應(yīng)該會更加積極的把股價提升嗎, 這樣為什么就會降低風(fēng)險管理的積極性了
可以解釋一下這里為什么是Buy的方向嗎
為什么b選項是對的呢？
程寶問答
金程問答