請教老師，這道題的解題思路是什么呢？ 或者說想考察什么知識點(diǎn)呢？ 為了應(yīng)對歐元下跌，所以需要一個策略在歐元跌的時候能賺錢……之后怎么理解呢？
cost of carry具體指什么呢？
63答案不太對 應(yīng)該選什么呀
ir為什么可以用α除以tracking error計算
那是公式不對嗎，正確的公式應(yīng)該是delta = N(d1) * e-qt?
老師 能不能把B選項再解釋一下
講的太暈了 一點(diǎn)都聽不懂。。。
老師是不是寫錯了，應(yīng)該除以250吧，老師寫的除以125
老師折現(xiàn)率和折現(xiàn)因子是同一個東西還是互為倒數(shù)的關(guān)系??？英文分別是discount rate 和 discount factor 么？
在SML線上，不是任何一點(diǎn)投資都是OK有效的么，所以這里A/B的比例是什么意思呢?只要這兩個點(diǎn)都是在SML上，為何比例是確定的呢？完全沒看懂B答案的意思。課件上沒說這背后的故事吧
解釋一下c和d選項吧，d不是沒有對沖么？
B不太嚴(yán)謹(jǐn)吧，朗達(dá)與1-朗達(dá)，不都是最終因為朗達(dá)在變么。所以這個收益率確實是受朗達(dá)的影響啊
反向壓力測試是已知結(jié)果反推事件可能發(fā)生的因素，這不就是反推出了多種風(fēng)險因子嗎？為什么不選第二個
能不能再解釋一下各個選項，視頻沒聽懂
老師麻煩再解釋一下BC
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