如上
便利性收益的求法？為什么是這樣
12頁ppt那道例題，可以用計算器2nd＋9的bond功能計算嗎？我算出來結果不對，是不能用嗎？為什么呢？
麻煩老師給分析一下D項，謝謝
不就是兩者相加除以2嗎
這里給的各種利率不是已經是按每季度的數(shù)據嗎？為什么還要乘四分之一？
這里給的各種利率不是已經是按每季度的數(shù)據嗎？為什么還要乘四分之一？
老師，我問道題，一個20年的零息債券，折扣率4%，如果增加50bp價格怎么變。是否這樣求，變之前：100（1-4%）^20=44.20；變之后：100.5（1-4%）^20=44.42;所以是價格變化了0.02嘛？
這里為什么能確認是short方呢？
第二點解釋下
這里說worse credit 出去libor ＋ 2%，進來libor，沒太懂這里說的進來出去啥意思
老師，關于658題的問題，現(xiàn)金和期貨價格的變動幅度不一定相等啊。hedge ratio就是計算這個的啊。
B選項老師翻譯感覺不對，B選項表達的應該是trustee這個角色是一種信托能力為投資者服務的。如果按照老師說的是由投資者委托的，那就不對了啊
請問老師為什么這道題選擇A，我選擇的B 既然 lease rate > risk-free rate, 那么forward 就會小于Spot 市場傾向于 backwardation, forward 在backwardation 是向上的 我選擇的是upward-sloping
類比保費這么理解，那豈不是long 方想要賺錢，很不容易呢？這就是一個概率的問題
程寶問答
金程問答
