老師好，請問圖一中關(guān)于期貨的現(xiàn)金流的表述是有問題呢？按照來圖二來看，期末單向的現(xiàn)金流應(yīng)該是含了本金+一筆利息呀
老師，本題中call和put的意義在哪呢？是不是call option在這里可以理解為callable呢
請問為什么是short呢
為什么套利定價沒有成本？買入時的錢假如是借的，這不算成本嗎，沒有風險嗎
為什么這道題沒有折現(xiàn)？
老師，是因為本題目是連續(xù)復(fù)利，所以用計算器計算結(jié)果不對嗎？如果是按年復(fù)利，是不是就可以按計算器來計算現(xiàn)值了？
為什么是這樣算折現(xiàn)到了前次付息呢，不是折現(xiàn)到了后次付息的時間點呢，說的還剩下十次coupon支付，是從哪個時間點開始呢
為什么Strip hedge交易次數(shù)更少一些呢？如果12個月，strip hedge一次不就可以到12個月嗎
老師，押題34題，最后一個交易費用，如果改成費用，是不是為otc的優(yōu)點？因為場內(nèi)還要交會員費等。
18題還是不理解
老師您好，請問Q60中告訴我們的fixed rate和Libor難道不是季度的嗎（比如支fixed 收浮動，這里的5% 不是季度的嗎？）請問為什么在后面算凈支出的時候還要乘以四分之一呢？謝謝
老師，第18題，如果是short fra呢？是買長賣短嗎？謝謝
Long call 和 short put是賭漲的，所以是凈多頭，那么凈多頭是什么意思呢？
第42題，AB選項怎么理解呢？老師講的沒聽懂啊
請問這個ETF交換的shares和block of security 有什么不一樣？
程寶問答
金程問答