金程問(wèn)答
老師好，此處的FV之所以不是1050而是1000是否因?yàn)?015年7月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的所付的屬于利息的現(xiàn)金流已經(jīng)被算入了PMT里面了？
不明白雖然可以自己調(diào)價(jià)格本身不需要對(duì)沖 但題目不是問(wèn)有什么方法可以對(duì)沖發(fā)行的債嗎
39題這里的storage cost是怎么理解的？如果把倉(cāng)儲(chǔ)成本這里的連續(xù)復(fù)利換成anually compounding，也是用0.45/5.05來(lái)計(jì)算倉(cāng)儲(chǔ)成本的利率嗎？
還是有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎 那普通的單個(gè)互換不用計(jì)算價(jià)值就0了？
gamma表現(xiàn)出來(lái)負(fù)凸性，是保護(hù)投資者的，例如可贖回債券。Gamma正凸性風(fēng)險(xiǎn)不是更高嗎？為什么選c，而不選B？
習(xí)題集486題 老師不應(yīng)該是euro利率上升A才能收到更多的錢(qián)嘛
老師這里這一題我還是沒(méi)搞懂為什么美元就是標(biāo)的資產(chǎn)啊
老師 請(qǐng)問(wèn)如果歐元未來(lái)大幅上漲 CFO以1.34交割了不就是相當(dāng)于有損失了嘛？
習(xí)題集434題C選項(xiàng) 我覺(jué)得答案解釋的不對(duì) 是否與時(shí)間正相關(guān)還要看r-q是否大于零
老師第18題，根據(jù)這個(gè)公式嗯計(jì)算器算出來(lái)的是5.325m，不是4.604
老師，22題怎么思考?。?
為什么持有債券時(shí)不考慮利率對(duì)T—Bond futures的影響？
老師這里的現(xiàn)金流折現(xiàn)到上一期的話不應(yīng)該有十一筆嘛
這題畫(huà)圖理解是不是都是一個(gè)向右下傾斜的線不過(guò)sell option的左邊是平的
老師可以解釋下這一頁(yè)嗎，謝謝
程寶問(wèn)答
