老師，想問下 T 的取值，我有點混淆。比如說quarterly應(yīng)該是帶3/12？ 像題目中four month 所以是4/12 ？
老師，這個題怎么看出來哪個是y哪個是x？
第82題，C，D選項沒看懂，當利率下降，prepayment risk出現(xiàn)， 為什么價值增長的會比較慢呢？這個和C,D的關(guān)系是？謝謝老師
牛市用看跌期權(quán)構(gòu)建
請問老師，習題集552答案為什么是執(zhí)行價格按usd的無風險利率折現(xiàn)，現(xiàn)貨價格按aus的折現(xiàn)？
意思只要考試題1單位X等于n單位的Y，Y的利率就是圖里說的RA是么？
老師請問什么樣的標的資產(chǎn)與利率無關(guān)啊
74題，為什么不能選D呢？strangle也是和波動率有關(guān)的呀
計算1.5年國債即期利率時是不是應(yīng)該先用期末價格減利息 再根據(jù)起初價格來計算啊
這道題不是很明白，為什么折現(xiàn)利率是2%？為什么付息日等于面值？
最后兩個練習題，第一個練習題的D選項，能否再闡述一次？ 第二個練習題，盡管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？
本節(jié)課最后老師講的那個例題，在計算出1.25年FRA的結(jié)算盈虧后，需要折現(xiàn)到1年末的時點，但是這個折現(xiàn)利率為什么用0.25年的一般復(fù)利折現(xiàn)？而不用0.25年的連續(xù)復(fù)利進行折現(xiàn)？謝謝
最后一道練習題解題過程錯誤
為什么不是每一期的labor都分別計算呢，而只用最后一期的labor計算？
口頭禪能不說嗎。。。整個課程的“能理解吧”“聽明白吧”，這個數(shù)量得有上百遍。。這個時間用來講課，不好嗎
程寶問答
金程問答