還是有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎 那普通的單個(gè)互換不用計(jì)算價(jià)值就0了？
gamma表現(xiàn)出來負(fù)凸性，是保護(hù)投資者的，例如可贖回債券。Gamma正凸性風(fēng)險(xiǎn)不是更高嗎？為什么選c，而不選B？
習(xí)題集486題 老師不應(yīng)該是euro利率上升A才能收到更多的錢嘛
老師這里這一題我還是沒搞懂為什么美元就是標(biāo)的資產(chǎn)啊
老師 請(qǐng)問如果歐元未來大幅上漲 CFO以1.34交割了不就是相當(dāng)于有損失了嘛？
習(xí)題集434題C選項(xiàng) 我覺得答案解釋的不對(duì) 是否與時(shí)間正相關(guān)還要看r-q是否大于零
老師第18題，根據(jù)這個(gè)公式嗯計(jì)算器算出來的是5.325m，不是4.604
老師，22題怎么思考?。?
為什么持有債券時(shí)不考慮利率對(duì)T—Bond futures的影響？
老師這里的現(xiàn)金流折現(xiàn)到上一期的話不應(yīng)該有十一筆嘛
這題畫圖理解是不是都是一個(gè)向右下傾斜的線不過sell option的左邊是平的
老師可以解釋下這一頁嗎，謝謝
老師，想問下 T 的取值，我有點(diǎn)混淆。比如說quarterly應(yīng)該是帶3/12？ 像題目中four month 所以是4/12 ？
老師，這個(gè)題怎么看出來哪個(gè)是y哪個(gè)是x？
第82題，C，D選項(xiàng)沒看懂，當(dāng)利率下降，prepayment risk出現(xiàn)， 為什么價(jià)值增長(zhǎng)的會(huì)比較慢呢？這個(gè)和C,D的關(guān)系是？謝謝老師
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