金程問(wèn)答
牛市用看跌期權(quán)構(gòu)建
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集552答案為什么是執(zhí)行價(jià)格按usd的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，現(xiàn)貨價(jià)格按aus的折現(xiàn)？
老師，就是這里，我不明白為什么跟上一題一樣的，而這里N就是7，不是6。如果按照上一題的說(shuō)法這里N應(yīng)該是6
意思只要考試題1單位X等于n單位的Y，Y的利率就是圖里說(shuō)的RA是么？
老師請(qǐng)問(wèn)什么樣的標(biāo)的資產(chǎn)與利率無(wú)關(guān)啊
74題，為什么不能選D呢？strangle也是和波動(dòng)率有關(guān)的呀
計(jì)算1.5年國(guó)債即期利率時(shí)是不是應(yīng)該先用期末價(jià)格減利息 再根據(jù)起初價(jià)格來(lái)計(jì)算啊
這道題不是很明白，為什么折現(xiàn)利率是2%？為什么付息日等于面值？
最后兩個(gè)練習(xí)題，第一個(gè)練習(xí)題的D選項(xiàng)，能否再闡述一次？ 第二個(gè)練習(xí)題，盡管Junior tranches的Risk偏高，也不一定高于ETCs吧？
可以問(wèn)一下這里是不是講錯(cuò)了，不利不應(yīng)該乘嘛
本節(jié)課最后老師講的那個(gè)例題，在計(jì)算出1.25年FRA的結(jié)算盈虧后，需要折現(xiàn)到1年末的時(shí)點(diǎn)，但是這個(gè)折現(xiàn)利率為什么用0.25年的一般復(fù)利折現(xiàn)？而不用0.25年的連續(xù)復(fù)利進(jìn)行折現(xiàn)？謝謝
最后一道練習(xí)題解題過(guò)程錯(cuò)誤
杠桿的大量增加是事件風(fēng)險(xiǎn)嗎？
口頭禪能不說(shuō)嗎。。。整個(gè)課程的“能理解吧”“聽(tīng)明白吧”，這個(gè)數(shù)量得有上百遍。。這個(gè)時(shí)間用來(lái)講課，不好嗎
題目給的5%和4%有什么用？
程寶問(wèn)答
