精 老師，為什么ST和S0不能用公式折現(xiàn)，但是K可以呢？
持有zero-coupon bond期間都沒有現(xiàn)金流，為什么越臨近到期麥考利久期還會(huì)下降？
為什么利率上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下降？
B選項(xiàng)完全沒懂
為什么第二年折現(xiàn)三次方
新建倉(cāng)的20份期貨和之前的100份期貨的價(jià)格不相同，為啥交的保證金是一樣的？
為什么YTM和久期的變動(dòng)是反向關(guān)系呢
為什么這題的prn是第一個(gè)月的？從哪里看出
這節(jié)課的背景音真的有點(diǎn)吵
這圖的內(nèi)容沒有聽懂，T-Bond對(duì)沖這幾個(gè)結(jié)論是什么邏輯呀。久期的概念我知道。
老師cash or nothing call，如果ST＞K會(huì)獲得現(xiàn)金，這個(gè)現(xiàn)金一直都是執(zhí)行價(jià)格嗎？
老師B選項(xiàng)的三個(gè)月改成兩個(gè)月是不是可以選了？
老師選項(xiàng)D我查了是匿名性，請(qǐng)問這是otc的特點(diǎn)么
ABC錯(cuò)哪了
為什么表上的0.2 2.75是指期權(quán)費(fèi)啊
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