壓力測試為什么是從會計角度計算損失？
可以詳細說一下ccar壓力測試和多德弗蘭克法案壓力測試內(nèi)容可區(qū)別嗎？
老師好，想問一下這個題用計算器N=5,PMT=8......的方法計算出來債券價格有差別
老師，請問第三問，組合中的yi也是按權(quán)重加總的么，即the y of portfolio=y1*w1+y2*w*2？之前的講義中沒有印象提到過barbell組合的y計算，求證一下
Stress/Scenario Analysis 為什么會精確呢？他不是具有很強的主觀性嗎？
老師，為什么銀行內(nèi)部評級的評級展望預(yù)測中期，觀察名單關(guān)注短期
為什么第一個不對呢？如果coupon_rate超過4%的話，只要把I/Y減少至4%以下不就可以了嗎？
VaR 和ES不是backward-looking 的嗎？第二種說法怎么是正確的呢？
請問凸度調(diào)整不是1/2*convexity* Δy的平方嘛，如果Δy幅度一樣的話，Δy的平方不就是一樣了嗎，為什么會出現(xiàn)不一樣的情況
老師我想問一個題外的問題，這個公式，如果第一問求解出來的是組合的損失標準差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說要把求出來的??sigma p*根號下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號n呢
這里是如喝知道cook's distance 判斷的是12th而不是9th 或者14th呢
老師這個在哪里講過
請問老師一般我們給了一個置信水平不就說明置信水平的左側(cè)全部都是損失嘛？怎么還可以一定比率是損失一定比率是0的情況呢？這是什么意思呢？不太明白為什么可以給一個置信水平還給一個損失的占比…
老師能解釋下CD嗎？
這個題目條件是不是不全啊，為什么答案乘以根號10和1.96啊，相關(guān)系數(shù)也沒用到啊
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