請問具體的例子什么時候會出現(xiàn)DOWNWARD-SLOPING? COUPON RATE與債券的收益率為什么在UPWORD時是負相關(guān)？
想問下covexity=(wt*t^2)求和在什么情況下使用?
老師，計算權(quán)重的話，百分比形式的VAR會是怎樣的形式？謝謝
老師您好，為什么要用30*0.1，按照梁老師上課講的，不應(yīng)該就是數(shù)第10個數(shù)-3嗎？
這個gamma絕對值取6000，那么gamma 就不是neutral position了，其值越大表明delta越不穩(wěn)定，股票價格對期權(quán)影響越大，為了讓股票價格波動對期權(quán)影響最小，這時候就需要通過重新配置期權(quán)和股票變成新的組合來減少風(fēng)險，那么就要讓delta處于neutral position。其實從這個例子說明通過某一個期權(quán)的gamma來推算出要交易多少份量的期權(quán)，目的是為了第二步，算出要交易多少股票（或者其他標的資產(chǎn)）來實現(xiàn)對沖？不知道這樣理解是否有偏差？請老師指正
請問short option和long option在in the money時的delta都是1嗎
delta-normal和delta-gamma是只適用于線性嗎，非線性的用全局計算嗎？
正態(tài)分布的單尾和雙尾對應(yīng)的分位點重點的幾個，沒有記住，怎么辦，總是混淆，還有就是VAR是單尾是么？
請問用債券對沖債券不用考慮久期嘛？
老師，我記得有一個是只能用情景分析而不能用敏感性分析的，不是壓力測試嗎？那是什么？？
老師您好，關(guān)于這個凸性和久期的二階導(dǎo)和一階導(dǎo)的概念，能再詳細解釋一下嗎？
vega的量化計算也在考綱里面？
這道題巴塞爾解釋的是operational risk， 為什么說他排除了credit 和 market risk呢？ 這三者應(yīng)該是并列的呀
dp*p/dy不是等于duration嗎 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？
Duration和▲P前的負號是只代表方向嗎？也就是說不代表是負值，只是起到一個方向作用？
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