老師計算VAR值一共有幾種方法啊，可以總結(jié)一下他們的特點嗎，局部分析和全面分析法分別指什么
為什么IV可轉(zhuǎn)債不是呢
后面ES中的為啥是0.6和0.4
老師好，條件VaR怎么計算？Tracking error VaR算條件VaR嗎？
這個用135/180和136/181的區(qū)別有點大啊這個計算結(jié)果，有誤差這正常嗎
老師好，如果說DV01以及duration公式中的負號，只是代表利率與價格的反向變化關(guān)系，并沒有數(shù)學上“負數(shù)”的含義，那當久期計算題選項中出現(xiàn)兩個數(shù)字相同但正負號不同的選項時，是不是就意味著兩個都是是錯誤答案？
怎么看本幣外幣
這道題先算出來組合的加權(quán)久期，再直接計算變動，可以不呢
蒙特卡羅模擬技術(shù)是不是可以給任何金融產(chǎn)品定價啊？
在c選項里，為什么付息債的duration小于maturity（10年）？
精 可以在解釋一下C為什么錯嗎
問題不是問的F（1，2）嗎
一年交易日不是250嘛 用252也可以的嗎？
對于theta來說，call和put有啥區(qū)別？看講解才知道long是負的，short是正的。同樣的這兩點區(qū)分對于gamma和vega是什么樣的（看課我知道call和put等值，對于long和short呢？）麻煩老師再給講講
第二個的意思是不是因為coupon上漲，每次利息支付更多，所以債券價格比上漲前低，導致收益率下降
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